程不识对队伍编制、行军队列驻营阵势要求很严格，夜里打更，文书军吏处理考绩等公文簿册毫不含糊，甚至通宵达旦，军队得不到休息，但也不曾遇到危险。
程不识说：“李广治军简便易行，然而敌人如果突然进犯，他就无法阻挡了。而他的士卒倒也安逸快乐，都甘心为他拼命。我的军队虽军务繁忙，但敌人也不敢侵犯我。”
那时，李广、程不识都是汉朝边郡名将，但匈奴害怕李广的谋略，士兵也大多愿跟随李广，而以跟随程不识为苦。
公元前133年（汉武帝元光二年），汉武帝听从王恢之言，在马邑伏重兵意图围歼匈奴，李广当时是骁骑将军，属护军将军，但后来匈奴单于察觉到了汉朝的意图就退走了，因此诸路汉军无功而返。
四年后，李广以卫尉作为将军，从雁门出击匈奴。
匈奴兵势众多，击败了李广军，活捉了李广。
匈奴单于一直都知道李广的贤明，下令要活捉李广，匈奴的骑兵活捉了李广，把他放置在两匹马的中间的网上，李广躺在网上。走了十多里，李广假装死去，偷偷看到旁边有一个匈奴骑兵骑着是匹好马，李广突然跳上匈奴骑兵的马，驱策着马向南跑了数十里，与所属部下汇合，回到塞内。
数百名匈奴骑兵追击李广，李广用夺来的匈奴骑兵的弓箭射杀追兵，终于逃脱了。
李广回到汉朝，朝廷将李广交给官吏处置。
官吏认为李广损失重大，又被敌人活捉，应当斩首，后来李广赎为庶人。
过了几年，李广和退隐住在蓝田县的前颖阴侯的孙子灌强常到南山中打猎。
曾经在一天夜里，李广带着一名骑兵外出，跟别人在田间饮酒。
回来到了霸陵亭，霸陵尉喝醉了，呵斥阻止李广。李广的从骑说：“这是前任李将军。”
霸陵尉说：“现任将军尚且不能夜间通过，何况是前任的呢！”就让李广住宿在霸陵亭下。
不多久，匈奴入侵辽西，杀太守，打败韩将军。韩将军转移到右北平，死了。
于是皇帝任命李广为右北平太守。李广请求霸陵尉与他一起赴任，霸陵尉来到后李广就杀了他，然后上书自行谢罪。
李广在右北平郡，匈奴都称呼他为“飞将军”，躲着李广，数年不敢入侵。
郎中令石建去世了，于是皇上征召李广接替石建作郎中令。
元朔六年，李广又调任为将军，跟随大将军卫青的军队从定襄郡出击匈奴。
各将领多有杀敌俘敌达到标准因功封侯的，而李广的部队没有功劳。
三年后，李广以郎中令的身份率领四千骑兵从右北平出发，博望侯张骞率领一万骑兵和李广同行，分两路走。
走了大约几百里，匈奴左贤王带领四万骑兵包围李广，李广的士兵都很恐惧，李广就派他的儿子李敢快马冲击敌人。
李敢独自带了几十名骑兵飞奔而去，直穿匈奴骑兵的包围圈，抄出敌军的左右两翼而回，报告李广说：“匈奴人容易对付。”士兵才安定下来。
李广布成圆形阵势，面向着四外，匈奴猛攻他们，箭下如雨。
汉兵死亡的超过一半，汉军的箭也快用完了。李广便命令士兵把弓拉开，不要放箭，李广亲自用大黄弩弓射敌人的副将，射死了几个，匈奴人渐渐松懈。
恰巧天色黑了下来，军官士兵都面无人色，可是李广的神气同平常一样，更加精神振奋地指挥军队。军中士兵很佩服他的勇气。